[Critique] Fractales, hasard et finance (Benoît Mandelbrot) Résumé.

Fractales, hasard et finance (Benoît Mandelbrot)

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Fractales, hasard et finance rassemble et prolonge des travaux de Benoît Mandelbrot consacrés aux marchés, depuis ses recherches initiales sur les prix des matières premières jusquà une réflexion plus large sur le risque. Il ne sagit ni dun manuel de placement ni dune méthode de prévision boursière. Cest un essai scientifique, à forte composante mathématique, qui conteste les représentations financières fondées sur des variations régulières, continues et distribuées selon une courbe normale. Mandelbrot soutient que les marchés manifestent au contraire une irrégularité structurelle, faite de sauts, de périodes calmes et de turbulences concentrées. La géométrie fractale fournit le langage permettant de décrire cette rugosité à plusieurs échelles de temps. Louvrage examine ainsi les liens entre formes fractales, lois statistiques à queues épaisses, cyclicité économique et calcul du risque. Son objectif est moins de remplacer un modèle unique par une recette définitive que de montrer pourquoi les hypothèses conventionnelles sous-estiment fréquemment les événements extrêmes et la complexité effective des séries financières.